På det kommende møde i netværket undersøger vi, hvordan målingen af risikopræferencer kan omsættes til bedre strategisk asset allocation i praksis.

Vi dykker ned i, hvordan investorernes risikovillighed måles, hvilke centrale implementeringsudfordringer der opstår, og hvilke konsekvenser det har for den strategiske sammensætning af porteføljer.

Vi har inviteret Rogier Potter van Loon, Chief Economist hos TKP Pensions, som vil præsentere “From Risk Preferences to Asset Allocation: Theory and Practice after the Dutch Pension Reform”. Her sætter han fokus på, hvordan risikopræferencer kan omsættes til konkrete allokeringsbeslutninger i lyset af den hollandske pensionsreform.

Derefter deler Simon Thinggaard Hetland, Senior Analyst i Velliv, sine indsigter fra et nyligt gennemført projekt om ændringer i livscyklusproduktet, herunder hvordan risikopræferencer konkret kobles til asset allocation.

Efter oplæggene følger en debat om dagens emne, hvorefter den faglige del af mødet rundes af med en bredere netværksdiskussion.

Når netværksmødet er slut, inviterer vi til den årlige netværksmiddag, som er en oplagt mulighed for at fortsætte de faglige drøftelser i en mere uformel og afslappet ramme.