Merafkast fra faktorer med-/modvind.

I de seneste 10 år har aktiefaktorer fået en større og større betydning i markedet. Det, der måske tidligere blev forklaret som manager-alpha, kan nu oftest forklares med et faktor-bias (f.eks. kvalitet). Når man sammensætter en portefølje, er det mindst lige så vigtigt at forholde sig til faktoreksponeringer som til klassiske regionale og sektorvægte.

På netværksmødet sætter vi fokus på faktorer og deres betydning. Der vil være en kort, indledende præsentation af temaet, hvorefter vi åbner op for en fælles diskussion. Hvordan identificeres og kvantificeres de faktorer, der er i en portefølje? Hvilke værktøjer kan man bruge? Hvordan undgår man at betale en manager for blot at følge en faktor? Og hvordan sikrer man den “rigtige” faktoreksponering?

Den faglige del rundes af med en netværksdebat i formatet “bordet rundt”, hvor vi giver plads til at høre, hvad der fylder hos den enkelte – med mulighed for at bidrage med input og perspektiver fra gruppen.

Når netværksmødet er slut, inviterer vi til den årlige netværksmiddag – en oplagt mulighed for at fortsætte de faglige drøftelser i en mere uformel og afslappet ramme.