Dødelighedsderivater: Longvityobligationer og overlevelsesswaps

Titel: Dødelighedsderivater: Longvityobligationer og overlevelsesswaps
Forfattere: Mikkel Dahl og Thomas Møller
Udgivelse: 2009 – nr. 2
Antal sider: 9

Denne artikel beskriver indledningsvist dødelighedens udvikling med fokus på dødeligheden som risikokilde for et pensionsselskab. Dernæst betragtes nogle af de typer dødelighedsderivater som har været handlet på de finansielle markeder. I den sidste del af artiklen gennemgås et teoretisk eksempel fra en videnskabelig artikel, Dahl, Melchior og Møller (2008), på bestemmelse af optimale afdækningsstrategier via dynamisk investering i overlevelsesswaps. I eksemplet foretages en numerisk sammenligning af effektiviteten af den optimale afdækningsstrategi ved forskellige afdækningsmuligheder.

Har du brug for et login? Klik her
Har du glemt din adgangskode? Klik her 

Scroll to Top

NYHEDSBREV

Få alle nyheder fra Finansforeningen /
CFA Society Denmark
direkte i din indbakke.

HVER TORSDAG