Titel: En porteføljemodel til måling og styring af kreditrisiko
Forfattere: Torben Mark Pedersen, Preben Thomsen, Jesper Christiansen
Udgivelse: 2008 – nr. 3
Antal sider: 10

Artiklen beskriver, hvordan vi i Danske Bank har implementeret og anvender en avanceret porteføljekreditrisikomodel til risikomåling og risikostyring.

Økonomisk kapital beregnet med en porteføljemodel giver en langt mere præcis kvantificering af kreditrisikoen end de regulatoriske kapitalkrav. En præcis måling af risikoen er forudsætningen for at overvåge og styre risikoen.  Det er ikke mindst vigtigt i lyset af subprimekrisen.