Titel: Hvad praktikere bør vide om rentefølsomhed på renteswaps
Forfatter: Kenneth Kjeldgaard
Udgivelse: 2013 – nr. 8
Antal sider: 8
Peter Løchte Jørgensen (2013) viser i sin artikel, at renteswaps kan være voldsomt rentefølsomme finansielle instrumenter. For praktikere er det derfor yderst relevant at undersøge rentefølsomheden på renteswaps. Nærværende artikel vil forsøge at klarlægge, hvilke nøgletal og metoder der vil være anvendelige til at illustrere risikoen og potentialet i renteswaps.
Artiklen består af en teknisk og en empirisk del, som kan læses uafhængig af hinanden. Den tekniske del indledes med en kort præsentation af en såkaldt payerswaps teoretiske karakteristika. Dernæst vil der være en kort gennemgang af den teoretiske indgangsvinkel til kontraktens rentefølsomhed, hvorefter resten af artiklen vil koncentrerer sig omkring at analysere rentefølsomheden på en renteswap.