I en tidligere artikel, Johansen (2002), blev basismetoden og standard metoden til kapitaldækning af operationel risiko vurderet. Det er de to simpleste metoder i BIS (2001b) til kapitaldækning af operationel risiko. Denne artikel vil give et overblik over de data- og modelmæssige udfordringer, som implementeringen af den avancerede metode giver anledning til. Den avancerede metode er ikke en specifik model, men et koncept, hvorunder der er mulighed for anvendelse af én eller flere modeller. I denne artikel behandles de 3 modeller, som er nævnt i BIS (2001b), nemlig den interne metode, tabsfordelingsmetoden og scorecardmetoden.
Artiklen er opdelt i 2 hovedafsnit. Det første hovedafsnit omhandler problemer med fremskaffelse af data til kvantificering af operationelle risici. Det andet hovedafsnit giver et overblik over de tre modeller, som kan anvendes under den avancerede metode, herunder en vurdering af de mest betydende faldgruber.