Kvantificering af kapitalbehov for ikke-finansielle risici

Titel: Kvantificering af kapitalbehov for ikke-finansielle risici
Forfatter: Morten Virenfeldt
Udgivelse: 2011-nr. 5
Antal sider: 6

Vi vil i denne tekst se på, hvordan man i ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Proces) kan komme med vigtige kvantitative input til evalueringen af ikke-finansielle risici. Med ikke-finansielle risici menes her overordnet andre risikotyper end kredit- og markedsrisiko. Model set-uppet er enkelt og bygger på de velkendte underliggende matematiske rammer, som vi kender fra den regulatoriske IRB (Internal Rating Based) tilgang på kreditrisiko. Modellen er baseret på scenariebaserede principper, som typisk også anvendes af banker, der har godkendte avancerede modeller til kvantificering af deres operationelle risici. Det er forfatterens vurdering, at denne tilgang er en fornuftig og let tilgængelig startplatform ift. til at få en dybere forståelse af størrelsesordenen og karakteristika for kapitalbehovet af sine ikke-finansielle risici.

Har du brug for en adgangskode? Klik her

Scroll to Top

NYHEDSBREV

Få alle nyheder fra Finansforeningen /
CFA Society Denmark
direkte i din indbakke.

HVER TORSDAG