Der tales ofte om, at likviditeten på det danske aktiemarked er for ringe, specielt til skade for de noterede selskaber og store institutionelle investorer. En måde, hvorpå institutionelle investorer kan opgøre likviditetssituationen, er, under nogle passende forudsætninger, at beregne det antal dage, som det vil tage at afvikle de forskellige aktieposter. En sådan beregning af exit dage kan naturligvis være ganske interessant og viser samtidig begrænsningen af et risikomål som daglig Value at Risk.