Titel: Måling af systemisk risiko
Forfatter: Rasmus Lund Madsen
Udgivelse: 2015 – nr. 2
Antal sider: 7
Denne artikel behandler på måling af systemisk risiko, der i forlængelse af finanskrisen har fået øget opmærksom i blandt andet reguleringen. Identifikation af danske SIFI’er, og måling af deres systemiske vigtighed, er simpel og alene baseret på størrelse og substituerbarhed. Der tages således ikke hensyn til institutionernes forbundethed med resten af systemet. Som en mulig løsning herpå præsenterer denne artikel to markedsbaserede alternativer til måling af institutters systemiske risiko, og det diskuteres, hvorvidt disse kan komplementere den eksisterende regulering.