Titel: Måling af robustheden i den finansielle sektor – en markedsbaseret tilgang
Forfattere: Oliver Juhler Grinderslev og Kristian Loft Kristiansen
Udgivelse: 2016 – nr. 3
Antal sider: 6
Denne artikel anvender den markedsbaserede stresstest, SRISK, til at måle robustheden i den danske finansielle sektor. Ifølge SRISK falder kapitaloverdækningen i de store danske banker allerede fra starten af 2007 og ville derfor have givet et tidligt faresignal om mulige problemer i den danske finansielle sektor. Artiklen viser, at brugen af markedsdata tilføjer ny information i forhold til regnskabsdata, og pga. muligheden for dagligt at kunne måle robustheden i den finansielle sektor er SRISK et godt supplement til regnskabsbaserede stresstests.