Måling af robustheden i den finansielle sektor – en markedsbaseret tilgang

Titel: Måling af robustheden i den finansielle sektor – en markedsbaseret tilgang
Forfattere: Oliver Juhler Grinderslev og Kristian Loft Kristiansen
Udgivelse: 2016 – nr. 3
Antal sider: 6

Denne artikel anvender den markedsbaserede stresstest, SRISK, til at måle robustheden i den danske finansielle sektor. Ifølge SRISK falder kapitaloverdækningen i de store danske banker allerede fra starten af 2007 og ville derfor have givet et tidligt faresignal om mulige problemer i den danske finansielle sektor. Artiklen viser, at brugen af markedsdata tilføjer ny information i forhold til regnskabsdata, og pga. muligheden for dagligt at kunne måle robustheden i den finansielle sektor er SRISK et godt supplement til regnskabsbaserede stresstests.

Har du brug for et login? Klik her
Har du glemt din adgangskode? Klik her 

Scroll to Top

NYHEDSBREV

Få alle nyheder fra Finansforeningen /
CFA Society Denmark
direkte i din indbakke.

HVER TORSDAG