Titel: Makroøkonomisk forventningsmåling for aktier og valuta – kommer der en ny tsunami?
Forfatter: Morten Vibe-Pedersen
Udgivelse: 2008 – nr. 4
Antal sider: 7
Der har gennem de seneste 40-50 år været en overraskende enkel og stabil sammenhæng på makroniveau mellem totalaktieindekset, BNP og nominelt renteniveau på danske data. Tyske og amerikanske data viser den samme om end knap så stabile sammenhæng. Med udgangspunkt i denne sammenhæng udvikles i denne artikel en metode til forudsigelse af aktiekurser. Metoden stiller ikke de store krav hverken mht. data eller anvendelse.