I de seneste år har vi set en betydelig stigning i interessen for metoder til opgørelse og styring af kreditrisiko. En væsentlig drivkraft bag denne udvikling er naturligvis de nye Basel-regler, der specielt for de større kreditinstitutter vil sætte helt nye standarder for, hvordan risiko- kapitalen beregnes. Det nuværende “one-size- fits-all” princip erstattes af en “intern rating” metode, hvor egne estimater for konkurssandsynlighed mv. omsættes til et kapitalkrav – via en obligatorisk, universelt gældende “supervisory formula” (…)