Titel: Optimal allokering for langsigtede investorer
Forfattere: Preben Bertelsen, Rasmus Majborn og Per Søgaard Andersen
Udgivelse: 2011-nr. 7
Antal sider: 5

Langsigtede investorer bør fastlægge en strategisk allokering af deres aktiver. Men hvordan opnår man det højest mulige forventede afkast uden at overskride sin risikotolerance? I denne artikel præsenteres en generel metode til konstruktion af langsigtede efficiente porteføljer. Vi kommer ind på både valg af forventede afkast, risikomål, samt optimeringsmetode. Desuden præsenteres udvalgte resultater for nogle repræsentative risikoniveauer.