Forfatter: Michael Christensen
(…) Artiklen argumenterer for, at man i stedet for at anvende Sharpe ratio’er som mål for investeringsforeningernes risikojusterede afkast, bør anvende Jensen indekset, og ud fra beregnede Jensen indeks konkluderer artiklen, at danske investeringsforeninger i perioden 1994 til 2002 har performet neutralt i overensstemmelse med dels den efficiente markedshypotese, dels resultaterne fra en række andre lande som f.eks. USA, Tyskland og Italien).
Udgivelse: 2003 – nr. 4
Antal sider: 6