Performanceevaluering af danske investeringsforeninger

Forfatter: Michael Christensen

(…) Artiklen argumenterer for, at man i stedet for at anvende Sharpe ratio’er som mål for investeringsforeningernes risikojusterede afkast, bør anvende Jensen indekset, og ud fra beregnede Jensen indeks konkluderer artiklen, at danske investeringsforeninger i perioden 1994 til 2002 har performet neutralt i overensstemmelse med dels den efficiente markedshypotese, dels resultaterne fra en række andre lande som f.eks. USA, Tyskland og Italien).

Udgivelse: 2003 – nr. 4
Antal sider: 6

Har du brug for et login? Klik her
Har du glemt din adgangskode? Klik her 

Scroll to Top

NYHEDSBREV

Få alle nyheder fra Finansforeningen /
CFA Society Denmark
direkte i din indbakke.

HVER TORSDAG