Titel: Prisen på kreditkoncentration – et risikomodel perspektiv
Forfatter: Morten Virenfeldt
Udgivelse: 2013 – nr. 1
Antal sider: 9

En af de mest betydende årsager til de store kreditrelaterede tab vi har set i finanssektoren de senere år (og i tidligere kriser) har skyldes koncentrationsrisiko, altså store eksponeringer mod enkeltlåntagere og/eller ensartede låntagere, der er følsomme overfor de samme begivenheder i økonomien – som eksempelvis faldende boligpriser. Vi ser i denne artikel på, dels hvor stor omkostningen er – i termer af kapitalbehov – ved at påtage sig kreditkoncentration dels hvordan denne øgede omkostning kan kvantificeres vha. relativt simple kreditporteføljemodeller.