Titel: Prissætning af syntetiske CDO’er
Forfatter: Søren Plesner
Udgivelse: 2006 – nr. 3
Antal sider: 9
Artiklen giver en oversigt over metoder til prissætning af syntetiske CDOer og giver et konkret eksempel på prissætning vha. en faktor copula model. Endvidere gennemgås det, hvordan modellen kan benyttes til beregning af nøgletal for CDOers følsomhed over for ændringer i kreditspreads og kreditkorrelationer.
