Forfattere: John Hydeskov & Mikkel Svenstrup

Artiklen gennemgår nogle af de overvejelser, som man i pensionskassen P+ har været igennem for at implementere en ramme og governancestruktur, der tillader en mere risikobaseret tilgang til investeringsmandatet. Den implementerede ramme understøtter desuden ”prudent person princippet”, en egentlig afkastkravmodel samt hele vejen til egentlig risikobaseret performancemåling, der omfatter både derivater, alternative og illikvide investeringer. Den risikobaserede investeringstilgang har på flere områder ændret den måde investeringer foretages og evalueres på i P+ med krav om betaling for risiko samt skarpere fokus på de enkelte investeringers risikobidrag og diversifikation til den samlede portefølje.

Udgivelse: 2020 – nr. 3
Antal sider: 9