Titel: Risikomodellering og -budgettering i et pensionsselskab
Forfattere: Per Søgaard-Andersen og Jens Bisgaard
Udgivelse: 2006 – nr. 4
Antal sider: 8

I denne artikel gennemgår vi en model for balancen i et pensionsselskab og beskriver, hvordan risikoen for denne balance kan modelleres. Vi gennemgår hvilke aktiver en pensionskasse typisk investerer i, og de risikofaktorer aktiverne er eksponeret overfor. Derefter diskuterer vi, hvordan risikorammer kan fastsættes, og hvordan modellen i praksis kan bruges til allokering af risiko på
baggrund af en pensionsselskabs reservesituation. Artiklen er fokuseret på anvendelse og mindre på teori.