Risikostyring i pensionskasser med Market Value Risk modellen

Forfattere: Simon Hansen og Steen Marcus

Risikostyring i pensionskasser er mere end trafiklys og overholdelse af investeringsregler. Med de aktuelle markedsvilkår og ændringer i lovgivningen er situationen blevet mere kompliceret. Der er brug for fortsat fokus på risikostyring, mere præcise opgørelser samt bedre forståelse af forholdene i en pensionskasse. Her introduceres Market Value Risk modellen, der kan hjælpe til en bedre forståelse og styring af risiko i en pensionskasse. Artiklen er inspiration til andre med tilsvarende overvejelser omkring opbygning af modeller til risikostyring i pensionskasser.

Udgivelse: 2003 – nr. 8
Antal sider: 4

Har du brug for et login? Klik her
Har du glemt din adgangskode? Klik her 

Scroll to Top

NYHEDSBREV

Få alle nyheder fra Finansforeningen /
CFA Society Denmark
direkte i din indbakke.

HVER TORSDAG