Titel: Stresstestning – når virkeligheden overgår fantasien
Forfatter: Søren Plesner
Udgivelse: 2012-nr. 1
Antal sider: 8

Den globale kreditkrise, som startede i 2007 og som nåede et – måske kun foreløbigt – klimaks med Lehmans kollaps i 2008, har ført til enorme finansielle og samfundsmæssige tab. Krisen har afsløret store mangler i bankers risikostyring – og i de regelsæt, der satte rammerne herfor. Regelsættene er nu blevet strammet gevaldigt op, og tilsynet med bankernes risikostyring og kapitalplanlægning er blevet reorganiseret, bl.a. med henblik på bedre identifikation, overvågning og imødegåelse af systemiske risici. Det vigtigste værktøj hertil er de såkaldte ”stresstests”, som i stærkt stigende omfang anvendes internt i bankerne og i den mikro- og makroprudentielle regulering. I denne artikel ser vi nærmere på disse stresstests og på deres rolle i kampen for et mere stabilt finanssystem.