Denne artikel diskuterer baggrunden for anvendelsen af syntetiske kurser og gennemgår de metoder, som VP har valgt til beregning af syntetiske kurser for forskellige obligationstyper). Som det fremgår af forfatterlisten er modellerne udviklet i samarbejde mellem personer fraVP, ScanRate og Handelshøjskolen i Århus, men arbejdet har herudover nydt godt af tilbagemeldinger og kommentarer fra en række banker og finansielle institutioner.