Tema: Risikopræmier på Alternative Investeringer. Findes der en illikviditetspræmie på Alternative Investeringer? Hvad med Finanstilsynets rolle overfor L&P sektoren?

Ved investering i alternative aktivklasser (ejendomme, private equity, private debt og infrastrukturprojekter) binder man typisk investeringerne i en længere årrække. Fordelene ved alternative investeringer er, at man i nogle tilfælde opnår en risikospredning som man ikke ville kunne opnå i det børsnoterede marked, og at man kan høste en række risikopræmier, der på langt sigt kan give et højere afkast. Ved seminaret sætter vi fokus på risikopræmier og dermed krydsfeltet mellem risk management og aktiv allokering. Vi undersøger kompleksitets- og illikviditetspræmie, regulatorisk præmie og brown field/green field præmier. Vi ser nærmere på hvilke metoder og modeller man anvender til at beregne præmierne og hvordan man sikrer, at man får en tilstrækkelig kompensation.

Med os har vi Jacob Lester, Head of Risk Valuation & Models, ATP, Steen Lønberg Jørgensen, Partner, Copenhagen Infrastructure Partners og Michael Flycht, underdirektør hos PKA, til at stille skarpt på områderne omkring de forskellige typer af risikopræmier ved alternative investeringer.